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2025年 4月 ロジック改善・バックテストに関して

①ロジック改善

今回リスクレベル４～６において、取引ロジックの改善を行いました。（１～３はまた後日公開となります）
メインはリスク低減となります。

 

特にリスクレベル６では数ヶ月単位で資金ショート（原資消失）となっていたものが大幅に改善され、バックテスト結果では過去４年間において資金ショートなし、という事が確認できました。（詳細はバックテスト結果をご覧ください。）

 

②バックテストに関して

今回、過去５年分のバックテストが可能となりました。

 

これまで出来ていない理由

リリース時からご利用頂いている方につきましては公式LINEでお伝えしておりましたが、

 

法定通貨（例えばドル円など）の場合、バックテスト用の過去相場データにおいては取引所がサービスで準備・提供頂いている場合が多いです。

 

しかし仮想通貨に関しては（2020年ごろまでは一時的に提供していた取引所もあったようですが）、現在は取引所は仮想通貨に関する過去データを提供しておらず、バックテストを行う際には自身のパソコンのMT4内に残っている相場データのみでする必要があります。

 

このため、ｍｕ－ｆａリリース時には約４か月分のみのデータしか存在しませんでした。

 

今回のタイミングで何故できたか

実は最近、有志で過去データを保存・公開している方をみつけ、過去５年分のデータを取得する事ができました。
そのため、このタイミングでテストする事ができました。
開発者自身、長期のデータも確認する事ができて正直ひと安心しています。

 

 

バックテストとは？～実は中級者でも知らないバックテストの”ワナ”～

バックテストとは過去の相場データを利用してそのソフトの売買動作確認を行う事です。
MT4に標準搭載されている機能で、過去相場データをインストールすると、その相場データではどんな売買結果が出たかが確認できます。

 

本来は売買ロジックの動作チェックをするためのもので、損益値は低精度のオマケ機能です。

 

「精度が低い」という点ですが、MT4のバックテスト機能は取引手数料の数値が正しく計算されないという大きな盲点があります。

 

たとえば今日、５年前のデータに対してバックテストをした場合、なんと５年前のトレードに本日価格時点での手数料(￥絶対値)が加算されます。（安定した法定通貨ではその逆もありテスト結果に有利に働くパターンもあります。）

 

もっとカンタンに説明しますと、本来は５年間で手数料合計２０万円のはずがバックテストでは合計５００万円になってしまう、といった感じです。

 

こんな計算をされてしまっては、正しい利益見積もりは出ないどころか、損益が逆転する事も多々出てきます。

 

そのため、バックテスト結果をそのまま信用するのは実はナンセンスせあり、これらの誤解を招かないためにも、ｍｕ－ｆａは個人でバックテストができない仕様になっています。

 

しかし今回、自社でそれらを補正するプログラムを開発した事で長期のバックテスト結果も正しく見積もりが出せるようになりました。

 

2025年2月　利用にあたってのアドバイス・注意点

【最低証拠金】

各リスクレベル設定では推奨の最低証拠金があります。
これを下回ると、本来のパフォーマンスを発揮できない上に、レバレッジ（リスクや損失）が設計値以上に上がってしまいます。
最低証拠金につきましてはQ&Aからご確認ください。

 

 

【リスクレベル設定】

リスクレベル設定における動作は大きく２つのグループに分かれており、
リスクレベル１・２⇒ローリスクローリターン、保守的なトレード
リスクレベル３～６⇒ハイリスクハイリターン、攻めなトレード
となっており、それぞれのグループの中でまたレバレッジが変わるような動きとなります。

 

 

【損失の少ない運用方法】

たとえばリスクレベル１や２で出た利益の一部をリスクレベル３～６で回す手法を取れば、仮に３～６が損失で無くなってしまったとしても手出し分はないので痛みは少ないです。
ポートフォリオのバランスをハイリスクに振りすぎるとギャンブル性が高くなります※のでご注意ください。（※大きく儲かるor溶けてなくなる）

 

 

【期待値の確認】

以下は開発データ/実績データから算出した最新の損益期待値（月利ベース）となります。
リスクレベルが上がると、プラスもマイナスも大きくなります。
また、前月からのポジションの持ち越し状況によっては以下を超える可能性もありますので、ぜひご自身の運用方針とリスクバランスを上手に調整して運用ください。

参照元資料

 

 

 

2024年6月からリスク設定４で始められたお客様が、半年で+500%の利益を達成しました！
6月時点ではまだmu-fa一般公開前ですので縁故の方となりますが、原資20万円⇒2024年11月21日現在時点で107万円となっております。

 

 

純粋なリスク設定４の場合、過去結果からの情報で検算すると＋360％ほどとなります。

 

【リスク設定６】１か月半で＋１０００％(原資11倍)達成！！

2024年10月からリスク設定６で始められたお客様が、約１か月半で+1000%の利益を達成しました！
口座番号****9752の方、初期金額は3900円⇒2024年11月21日現在で43700円

 

今回の金額は小さいかもしれませんが、100万円を入れていたら1100万円になります😎

 

実際、11月頭からリスク設定6で100万円で始められた方は３週間で＋157％（＋157万円）出ています（驚
ちなみにこの100万の方はそもそもの原資がトレードの利益からなので、実損失はゼロの状態でスタートです

 

（上記の方らは原資は必ず回収してくださいね）

 

さて、どうしてもハイリスク設定の結果に目が行きがちですが、
今月あと１週間を残した現状で
リスク設定４では月間＋30％
リスク設定２では月間＋7％
と、いずれも年間ペースで見たら十分とんでもない利益が出ています。

 

ハイリスクを回す場合はポートフォリオ運用や原資回収に努めてくださいね。

↑上記の通り、ハイリスクになればなるほど損失も大きくなります
　また、上記図は必ずこの範囲内で動くという意味ではありませんのでご注意ください。

 

 

2024年11月14日 現状成績と運用リスク

公開２週間で既に月利最大が+179％！
リスク６設定では早くも月利＋100％超えとなり原資回収ですね。
１１月頭に100万円で運用の方は実益で＋180万円、現在の原資はなんと280万円になっています。

 

但し、リスク設定６はハイリスクハイリターンの設定です。
時期によっては大きな損失を被る事がありますのでご注意下さい。（中長期のレンジ相場に非常に弱いです。）

 

mu-fa紹介資料より

 

バックテストでも、設定６ではどこかで必ず破綻するという結果が出ています。

 

ハイリスクを回す場合はポートフォリオを基本とし、リスク分散につとめましょう。

 

★６設定を利用する上で最もリスクの低い使い方は、★１～３などの運用で出た利益を★６で回すやり方です。
このやり方であれば、仮に★６の口座資金がショートしても元々利益分からの捻出なので、原資に対する損失はほぼゼロです。
いちばん良くない運用は、★６のみで回す事です。（どこかで破綻します）

mu-fa紹介資料より

 

長く続けるためには、ポートフォリオでトータルプラスを目指しましょう。